Các nhà giao dịch đã cùng Hcapital từng bước tìm hiểu về báo cáo COT. Với khả năng ước lượng được mức mua và mức bán của các nhóm đối tượng tham gia vào thị trường ngoại hối. Báo cáo COT ngày càng trở thành nguồn thông tin uy tín, đáng tin cậy để giúp các nhà giao dịch định hình và đánh giá vai trò của từng nhà đầu tư khi tác động vào thị trường tài chính.
Bên cạnh đó, cách vận dụng báo cáo COT trong các phiên giao dịch Forex chính là cách nhanh nhất giúp cho trader quan sát tổng thể thị trường và dự đoán được tương lai biến động giá dựa trên hành động của các nhà đầu cơ lớn, nhà giao dịch thương mại hay các nhà giao dịch cá nhân.
Ở bài học trước chúng ta đã cùng nhau học qua cách tạo chỉ báo giao dịch dựa trên báo cáo COT nhằm xác định các điểm thái cực trong tâm lý thị trường. Và chúng ta cũng đều biết rằng mỗi điểm thái cực trong tâm lý thị trường sẽ dẫn đến kết quả tạo đỉnh và đáy. Nhưng không phải bất kỳ đỉnh và đáy nào cũng tương ứng với một thái cực tâm lý thị trường. Chính vì thế các nhà giao dịch cần xây dựng thêm cho mình một chỉ báo đáng tin cậy hơn.
Vậy tiếp theo đây chúng ta phải làm như thế nào? Tiếp tục chuỗi kiến thức liên quan đến báo cáo COT và cách vận dụng của chúng, Hcapital sẽ giới thiệu thêm cho bạn về cách diễn giải báo cáo COT trong Forex.
Cách diễn giải báo cáo COT trong Forex
Để biết cách diễn giải báo cáo COT các nhà giao dịch cần kết hợp thêm một phương trình tính toán tỷ lệ phần trăm của các giao dịch đầu cơ mua vào hoặc bán ra. Đây được xem là thủ thuật giúp cho các nhà giao dịch có thể đánh giá được thị trường ngoại hối đang lên đỉnh hay xuống đáy.
Các nhà giao dịch cần lưu ý công thức sau và tính toán thật chính xác nhé.
Ngoài ra, để dễ hiểu hơn về cách diễn giải báo cáo COT trong Forex cũng như áp dụng công thức này vào thực tế. Hcapital sẽ cùng bạn phân tích một ví dụ về biến động của đồng tiền tệ Canada trong thị trường kỳ hạn trong những năm trước đây. Đặc biệt các nhà giao dịch cần nắm được 2 giai đoạn “lịch sử” của đồng tiền tệ này thông qua báo cáo COT:
- Giai đoạn thứ nhất: Vào ngày 22 tháng 8 năm 2008 khi báo cáo COT được công bố thì rất nhiều nhà giao dịch đầu cơ đã bán ra hơn 28.085 hợp đồng ròng.
- Giai đoạn thứ hai: Vào ngày 20 tháng 3 năm 2009, thời điểm cách nữa năm sau đó, khi báo cáo COT được phát hành thì tiếp tục có rất nhiều nhà giao dịch đầu cơ đổ xô thực hiện bán ra hơn 23.950 hợp đồng ròng.
Chuyện gì đã xảy ra trong 2 giai đoạn này, bạn có đang nghĩ rằng liệu thị trường ngoại hối sẽ có xu hướng đi xuống trong tháng 8 năm 2008 và tháng 3 năm 2009 không, vì hầu hết các nhà giao dịch đầu cơ đều thực hiện lệnh bán cùng một lúc.
Hãy để phân tích chi tiết cùng bạn với biểu đồ sau nhé.
Theo như những số liệu mà biểu đồ thể hiện thì trong tháng 8 năm 2008 nếu các nhà giao dịch nhìn kỹ sẽ thấy có đến 66.726 hợp đồng được bán ra nhưng chỉ có 38.641 hợp đồng được mua vào. Dựa vào các số liệu này chúng ta hãy áp dụng công thức tỷ lệ phần trăm đầu cơ để xem trong tháng 8 có bao nhiêu % giao dịch bán ra nhé.
Ta có short ratio = (66 726) / (38 641 + 66 726) = 63.3% giao dịch bán ra.
Vậy trong tháng 3 năm 2009 thì sao, giai đoạn đã có tổng cộng 32.665 giao dịch được bán ra nhưng chỉ có 8.715 giao dịch được mua vào. Do đó ta cũng dùng phép toán tương tự để tính được tỷ lệ phần trăm giao dịch đầu cơ.
Dựa theo công thức ta sẽ thu được kết quả là thị trường có đến 78.9% giao dịch bán ra, vì short ratio = (32 655) / (8,715 + 32,655).
Theo các kết quả chúng ta thu được thì có thể nhận định rằng, thị trường ngoại hối trong giai đoạn tháng 3 năm 2009 đã thực sự tạo được đáy với tỷ lệ là 78.9% giao dịch đầu cơ được bán ra. Tỷ lệ phần trăm này cao hơn so với tháng 8 năm 2008, mặc dù giai đoạn năm 2008 có khối lượng giao dịch bán ra cao hơn rất nhiều.
Để xác nhận về kết quả trên, bạn hãy nhìn lại biểu đồ một lần nữa, quả thật đồng tiền tệ Canada rơi xuống chỉ còn giá 94 cent US và các tháng tiếp theo đó, giá của đồng tiền tệ này cũng giảm không phanh liên tục.
Nhưng bạn hãy nhìn đến thời điểm tháng 3 năm 2009 với tỷ lệ phần trăm giao dịch đầu cơ chiếm 78.9% thì đồng tiền Canada đã chính thức chạm đáy với giá 77 cent US. Sau đó điều mà tất cả nhà giao dịch điều mong muốn chính là thị trường đã đảo chiều tăng dần lên trong các tháng tiếp theo trong năm 2009.
Kết luận
Khi áp dụng báo cáo COT trong thị trường ngoại hối việc sử dụng khả năng xác định thời điểm cực hạn trong tâm lý thị trường thôi là chưa đủ. Các nhà giao dịch phải biết cách diễn giải báo cáo COT trong Forex để gia tăng thêm tính hiệu quả của chúng. Từ đó loại bỏ những suy luận không chính xác về sự hình thành của đỉnh và đáy trong thị trường nhằm gia tăng khả năng chốt lệnh hiệu quả hơn.